Эксперт рассказал о применении ИИ-моделей в банковском риск-менеджменте

В мире, где банки и страховые компании конкурируют в риск‑менеджменте, даже временное преимущество в качестве ИИ-моделей становится решающим. Поэтому приходится постоянно совершенствовать ИИ-модели, что позволяет повышать качество решений и одобрять больше заявок.

Об этом рассказал на сессии «ИИ в банковском риск-менеджменте: источник антихрупкости или новый класс уязвимостей» Финансового конгресса Банка России старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка Джангир Джангиров.

По словам спикера, внутри системы рисков Сбера работает почти 500 моделей, основная их часть сосредоточена именно в кредитовании. Больше 130 из них обслуживают розницу и почти 200 — корпоративный сектор. Но сами по себе цифры вероятностей ничего не решают, поэтому все алгоритмы встроены в сложные стратегии принятия решений. И эта конструкция приносит ощутимый результат: автоматизация решений в рыночном кредитовании помогает быть быстрыми и держать планку качества там, где клиент ждёт мгновенного ответа.

Джангир Джангиров, старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка:

Статичность в этом направлении невозможна. Мир меняется, и меняется поведение клиентов, макроэкономика, регуляторные надбавки — нужно постоянно перестраивать модели и стратегии принятия решений. Например, если мы говорим о розничном кредитовании, то сегодня мы вносим около 2 тысяч изменений в год. Но это не предел. Мы хотим снять это ограничение и делать ещё больше. А для этого нужны мультиагентные системы. Мы стремимся к автономному риск‑менеджменту, где система будет самонастраиваться без постоянного ручного вмешательства.

Касаясь вопроса ответственности за применение ИИ-моделей, спикер подчеркнул, что в Сбере принята многоуровневая система проверок и валидации. Первичная ответственность — на владельце и разработчике модели. Также в Сбере есть независимая служба валидации, которая проверяет не только риск‑модели, а вообще все модели в группе — их уже почти 2 тысячи. Чем значимее модель для финансового результата или репутации, тем тщательнее проверка.

В горизонте 3-5 лет, несмотря на активное внедрение ИИ, люди останутся главными дизайнерами всей системы и конечными ответственными за результат. Что касается регулирования, то текущий уровень со стороны Центрального банка Джангир Джангиров считает оптимальным.

Финансовый конгресс Банка России — ключевая площадка для открытого диалога Банка России и финансового рынка. Пленарные сессии и панельные дискуссии посвящены отечественной экономике и денежно-кредитной политике, финтеху, банковскому регулированию, финансовой стабильности и макроэкономике. Сбер — генеральный партнёр конгресса.