Один из российских банков в шесть раз ускорил оценку кредитных рисков благодаря решениям Т1

ИТ-холдинг Т1 внедрил в Альфа-Банке комплекс решений для автоматизации риск-менеджмента, позволивший ускорить расчет величины риск-взвешенных активов (RWA) с шести часов до менее чем одного часа.

Проект реализован на базе платформы риск-менеджмента Т1 и включает RWA-калькулятор по ПВР-подходу (подход на основе внутренних рейтингов), а также систему расчета событий дефолта физических лиц. Внедрение отечественных продуктов позволило одному из крупнейших частных банков страны снизить технологическую зависимость от иностранных вендоров и обеспечить соответствие требованиям Положения Банка России № 787-П.

Ключевой особенностью архитектуры стала реализация около 90% логики расчетов в режиме no-code. Это дает аналитикам банка возможность самостоятельно корректировать параметры моделей без привлечения разработчиков и многократного пересчета показателей в течение рабочего дня при изменении входных данных.

Система расчета дефолтов обеспечивает обработку кредитной истории заемщиков на горизонте до 11 лет. Решение поддерживает три различные методологии определения неплатежа одновременно, что позволяет гибко сегментировать клиентскую базу и требования надзора без изменения программного кода. Глубокая ретроспектива данных используется банком для калибровки моделей оценки кредитного риска в целях МСФО и расчета достаточности капитала, повышая точность итоговых оценок за счет обработки миллионов исторических кредитных событий.

«Для нас было критически важно опереться на технологию, уже прошедшую аудит Банка России и готовую к работе по ПВР-подходу. Разработка аналогичного инструмента собственными силами заняла бы не менее четырех–пяти лет. Благодаря платформе Т1 мы смогли одномоментно повысить точность расчетов, кратно сократить сроки проекта и первыми на рынке перейти на использование собственных моделей оценки вероятности дефолта», — отметил Антон Малюга, руководитель департамента координации, платформизации ИТ и корпоративных решений Альфа-Банка.

«Мы создали для Альфа-Банка системы, которые превосходят рыночные бенчмарки по глубине анализа рисков и скорости работы. Учитывая объем обрабатываемых данных, этот проект имеет все шансы стать новым отраслевым стандартом оказания услуг в сфере банковского риск-менеджмента», — прокомментировал Андрей Гулидин, заместитель генерального директора по выделенным центрам разработки ИТ-холдинга Т1.