Отечественная ИТ-компания автоматизировала расчет кредитного риска присутствующего в Орле банка

Т1 Иннотех импортозаместил ИТ-систему для расчета рисков при кредитовании в ВТБ. Отечественный RWA-калькулятор (от англ. Risk-Weighted Assets) позволяет производить сложные расчеты кредитного риска в два раза быстрее предыдущей западной системы и опираться на современную модульную ИТ-архитектуру.

Уточняется, что данный проект стал важным шагом к технологическому суверенитету и расширению возможностей для управления рисками и капиталом.

В российском решении устранены архитектурные проблемы зарубежной системы, с которой ранее работал банк. Благодаря этому исключено дублирование хранения данных, распараллелены потоки расчета показателей кредитного риска.  Кроме того, программный продукт содержит два модуля для оценки — как по стандартизированному методу, так и с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). Применение калькулятора позволяет детально контролировать динамику кредитного риска и эффектов от применения ПВР— для этого реализованы модули анализа динамики показателя RWA и проведения сценарного анализа результатов.

В соответствии с требованиями ЦБ РФ к 2030 году во всех системно-значимых банках должен быть внедрен ПВР-подход для расчета кредитных рисков. RWA-калькулятор от Т1 Иннотех разработан с учетом этих регуляторных требований и регулярно обновляется в соответствии с регуляторными изменениями. Продукт, созданный с использованием компонентов Open Source, — первое в России решение такого класса, введенное в промышленную эксплуатацию. Его отличают гибкие настройки алгоритмов расчета показателей в соответствии с Инструкцией 199-И и Положения 483-п Банка России.

Как пояснил гендиректор Т1 Иннотех, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1 Дмитрий Харитонов, компания продолжает развивать возможности калькулятора для поддержки системно значимых банков в переходе на ПВР-подход.